Alors qu'Élisabeth vient tout juste de retrouver son père, installé depuis peu au Dakota Building pour sa convalescence, un nouveau malheur s'abat sur la belle orpheline: son fils Antonin disparaît après avoir échappé à la surveillance de sa famille. Le petit garçon a été vu en train de sortir dans la rue, mais la police perd sa trace au beau milieu de Central Park.Les souvenirs affluent dans l'esprit d'Élisabeth qui ne peut s'empêcher d'envisager le pire. Elle ne sait que trop bien que les dangers sont nombreux dans le parc pour un garçon de tout juste cinq ans.

Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles.  Le temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres mousquetaires. Réparti sur deux salles - d'un côté les idiotes et les épileptiques ; de l'autre les hystériques, les folles et les maniaques - ce bal est en réalité l'une des dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades de la Salpêtrière des femmes comme les autres.